Insight

테크 분야 대상(금융위원장상) 에이젠글로벌머신

러닝에 기반한 ‘아바커스’금융사 디지털뱅킹 업무 적용

이상금융거래탐지·여신심사 등

‘한경 핀테크대상 2019’에서 테크 분야 대상을 받은 에이젠글로벌은 인공지능(AI) 기반 솔루션을 금융회사에 제공하는 기업이다. 과거 국내 금융사들은 AI 솔루션을 미국 기업에 의존했다. 에이젠글로벌이 개발한 ‘아바커스’는 머신러닝에 기반해 금융 AI 솔루션을 국산화했다는 데 의의가 있다. 특히 국내 금융사 비즈니스에 특화한 모형이라는 점에서 호평받았다.

아바커스는 국내 금융사의 디지털뱅킹 업무에 폭넓게 적용된다. 금융 데이터를 스스로 학습할 수 있고 시스템에 쉽게 연동된다. 신용평가, 인수업무, 고객관리, 이상금융거래탐지 등 금융사 주요 업무에 모두 이용된다. 아바커스는 알고리즘 설계자조차 판단 근거를 알 수 없는 ‘블랙박스 인공지능’이 아니라 고객사의 금융 전문가가 이해할 수 있는 ‘설명 가능한 인공지능’이라는 게 최대 장점이다.

에이젠글로벌은 지난해 9월 금융위원회의 지정대리인으로 선정됐다. 지정대리인이란 금융사의 핵심 금융서비스를 핀테크(금융기술) 기업이 위탁받아 직접 수행하도록 한 제도다. 에이젠글로벌은 우리은행의 여신 전략에 AI 기반 연체 예측 플랫폼을 도입했다. 고객 데이터를 기초로 경기 사이클, 고객 충성도 및 조기 연체율 등을 분석하고 여신심사에 활용하는 시스템이다. 현재 10조원 규모의 개인 여신상품에 실시간으로 적용되고 있다.

에이젠글로벌의 아바커스는 카드사의 딥러닝 기반 이상금융거래탐지에도 활용되고 있다. 보험사엔 AI 기반 마케팅을 제공한다. 고객 연체율, 해약률 등을 더 체계적으로 예측하고 관리할 수 있다.

아바커스는 지난해 홍콩, 중국 선전지역 최대의 핀테크 행사인 ‘HK 핀테크 위크’에서 솔루션 부문 1위를 차지했다. 기술의 확장성을 인정받아 정보기술(IT) 리서치 기업 가트너의 쿨벤더 리포트에도 등재됐다. 에이젠글로벌은 지난 2월에는 기업은행의 핀테크 스타트업(신생 벤처기업) 육성 프로그램인 ‘드림랩’ 5기 기업으로도 선정됐다. 미국 실리콘밸리 혁신센터인 플러그앤드플레이는 에이젠글로벌을 아시아의 금융혁신기업으로 뽑기도 했다.

강정석 에이젠글로벌 대표(사진)는 “최근 해외 핀테크 콘퍼런스에서 아바커스에 대한 호평이 이어지고 있다”며 “이번 수상을 계기로 경쟁력 높은 한국 금융 서비스를 해외에 널리 알리고 수출도 늘릴 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

김대훈 기자 daepun@hankyung.com

https://www.hankyung.com/economy/article/2019092414601

베라노스가 KAIST, UNIST, 경희대학교, 칭화대와 함께 발표한 AI 기반 목적기반투자(GBI, Goal-based Investing) 논문이 SSCI 국제금융저널에 게재됐다고 밝혔다. 회사 측은 자산 관리 분야 핀테크 기업이 SSCI 국제금융저널에 논문을 게재한 국내 첫 사례라고 설명했다.

베라노스는 논문에서 개인 맞춤형 생애 주기 자산관리와 퇴직연금 운용에 최적화된 목적기반 투자 모델을 다뤘다. 위험 성향 위주로 고객을 분류하던 기존 포트폴리오 생성 방식보다 다양한 변수 반영이 가능하고 종합 리스크 관리와 초개인화 자산관리 방안을 제시할 수 있다는 설명. 이 같은 접근 방식은 그간 연산 속도 문제로 상용화되지 못했지만 선형계획법과 머신러닝을 통해 실시간 연산이 가능한 모델을 개발한 것이다.

김영롱 베라노스 대표는 “목적기반투자 기술은 비대면 자산관리와 퇴직연금 등 다양한 금융 분야에 적용할 수 있다”며 “앞으로 국내외 금융사, 핀테크 업체와 협력해 자산관리와 퇴직연금 시장 혁신과 정상화에 앞장서겠다”고 밝혔다. 관련 내용은 이곳에서 확인할 수 있다.

이석원 기자

https://www.venturesquare.net/789983